В статье рассматриваются существующие современные сложные математические способы оценки кредитных рисков. Поскольку лишь своевременная и адекватная оценка вероятных рисков кредитора, возникающих в отношении нарушения кредитополучателем условий кредитного договора, позволяет банку-кредитору своевременно и максимально результативно защититься от реализации кредитного риска. автором обоснована необходимость ускоренного внедрения современных математических и иных технологических методов оценки кредитных рисков в практику работы банков Республики Беларусь.
Глушанина Полина Владимировна -
Полесский государственный университет
Пинск, Республика Беларусь
[email protected]
1. Аюпов А. А., Вавилов Д. Л., Шерстобитова А. А. Оценка кредитоспособности заемщика на основе альтернативных методик // Инновационное развитие экономики. – 2018. – № 1 (43). – С. 201–211.
2. Ko?enda E., Vojtek M. Default Predictors and Credit Scoring Models for Retail Banking. CESIFO WORKING PAPER NO.2862, 2009.
3. Bastos J. Credit Scoring with boosted decision trees. CEMAPRE, School of Economics and Management (ISEG), Technical University of Lisbon, 2008. Available: http://mpra.ub.unimuenchen.de/8156/ [Accessed March 14, 2021].
4. Genriha I., Voronova I. Methods for Evaluating the Creditworthiness of Borrowers, Ekonomika un uz??m?jdarbiba. Nr.22, 2012, p. 42–49.
5. Hardle W., Moro R.A., Schafer D. Predicting Bankruptcy with Support Vector Machine. SFB 649 Discussion Paper 2005-009, 2005.