Авторы:
Ермаков Сергей Владимирович ,
DOI:
10.35231/25419501_2021_1_79
Полный текст470,56 КБ
В статье рассмотрены вопросы совершенствования системы управления кредитным риском для банка, создающего собственную экосистему, под которой как бизнес-объединением понимается особая социально-экономическая система, имеющая специфические цели и функции организации. Предложено в дополнение к нормативным методам расчетов при управлении кредитными рисками использовать методика GАР-анализа, позволяющую совершить расчет коэффициента избытка или дефицита ликвидности для анализа оценки риска в коротких интервалах предложенного банка. Сделан вывод о необходимости свободного доступа к данным, касающихся задолженности лиц - участников данной экосистемы.
Ермаков Сергей Владимирович -
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина
Санкт-Петербург, Российская Федерация
lgueconauka@yandex.ru
1. Положение Банка России от 23 октября 2017 г. № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери (с изменениями на 18 июля 2019 года) // Официальный сайт Банка России. – URL: https://www.cbr.ru.
2. Положением Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (с изм. на 16 октября 2019 г.) // Официальный сайт Банка России. – URL: https://www.cbr.ru.
3. Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией (с изм. на 26 марта 2020 г.) // Официальный сайт Банка России. – URL: https://www.cbr.ru.
4. Космачева Н.М., Стецюнич Ю.Н. Оценка качества управления кредитными рисками в банках по критерию просроченной задолженности // Экономика нового мира. – 2018. – № 4 (12). – С. 47–58.
5. Космачева Н.М., Черкасская Г.В. Управление социально-экономическими системами как предмет научного исследования // Инновационные технологии управления: сб. ст. по материалам VI Всерос. науч.-практ. конф. – Мининский университет, 2020. – С. 22–26.
6. Bessis Jo. Risk Management in Banking. – Wiley Finance, 2018. – 376 с.
7. Официальный сайт Сбербанка. – URL: https://www.sberbank
Ключевые слова:
экосистема, управление банковскими рисками, кредитный риск, безрисковые вложения, категория качества задолженности, GAP-анализ.
Для цитирования:
-